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检测BP非均匀分散的问题

GinaYR发表于2017-10-3000:44
业主的问题解决了吗?
我也不明白这个问题。二楼的答案很明确。我们建议您看一下第134页的本科生Chen Qiang使用的“计量经济学和状态应用”。
我也试图回答它。
首先,提供回归方程:yi =β0+β1xi1+ ... +βkxik+εi
注意:假设xi =(1xi1 ... xik),并且样本数据为iid(独立且分布均匀),则干扰项假设为:H0:Var(εi| xi)=σ2(即,色散均匀性假设)
怎么了
让我们再次更改它。
由于方差具有表达式:Var(x)=
E(x2)-[E(x)]2,在H0之前更改条件色散公式:E(εi2| xi)=σ2
如果不满足H0,则将条件方差E(εi2| xi)假定为xi的函数,即条件方差函数,而条件方差函数是线性函数。
Εi2=δ0+δ1Xi1+ ... +δkXk+ errori
H0是等规的,也就是说,它不是条件色散函数(色散不会随X改变)。也就是说,先前线性函数的所有系数均为0(注意:此乘积δ0是常数,而不是系数ha)
即:H0:δ1=δ2= ... =δk= 0
由于无法观察到干扰项,请用残差平方ei2代替。
接下来,执行辅助回归(辅助回归)。
Ei2 =δ0+δ1Xi1+ ... +δkXk+误差
之后,该回归方程的拟合优度为R2。显然,R2越高,辅助回归方程就越重要。系数越非零,就越可以拒绝原假设。
H0:δ1=δ2= ... =δk= 0
Brosch和Pagan使用LM检验(拉格朗日乘数)。LM = nR2
根据分布,取决于卡的侧面(K-1)
然后
对大样本进行渐进和F检验。
您可以确认是否拒绝或接受原假设→如果存在异质性问题~~
对不起
不要使用公式。
只能使用脚本下标。显示。


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